Il est prouvé que le fait d’allouer des crédits à des postes d’investissement dans la crypto a un effet positif sur le rendement des portfolios de placement diversifiés. Conformément à une recherche menée par Iconic Funds et le groupe Cryptology Asset, la possibilité pour les placements en crypto de contribuer à la croissance des investissements s’applique à tous les modèles de gestion d’actifs.
La possibilité pour les crypto-monnaies à travers le monde de contribuer à la performance de divers modèles d’allocation des ressources, et ce même si elles sont instables, notamment à la suite du crash du mois de mai dernier.
La recherche intitulée « Les crypto-monnaies et le ratio de Sharpe des modèles d’investissement traditionnels » a permis d’examiner les modifications du profil risque/rendement de plusieurs modèles de gestion de portfolios suite à la présence de crypto-monnaies.
Cette analyse risque-rendement a été effectuée en évaluant les variations du ratio de Sharpe – soit la mesure des gains excessifs obtenus en conservant un actif volatile – quand des positions en crypto ont été intégrées dans les divers modèles de gestion de portefeuille de biens.
La crypto-monnaie étant supposée être une catégorie d’actifs sans corrélation, la rentabilité des investissements devrait s’améliorer grâce à la présence de crypto-monnaies, en dépit de la volatilité manifeste de leurs cours.
En partant d’une hypothèse de stratégie de placement passive, cette étude a cartographié les modifications du ratio de Sharpe de modèles de portfolios classiques avec une exposition aux crypto-monnaies en comparaison avec un index de référence sans aucune affectation de crypto-monnaies.
Afin d’étudier les conséquences de la hausse des pondérations en crypto-monnaies pour chaque scénario de gestion, l’étude rééquilibre également la répartition des crypto-monnaies à hauteur de 1 %, 3 % ou 5 %.
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